Corso Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework

Struttura

Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

Il contesto di riferimento

• Il contesto (esterno) in cui ci muoviamo oggi
  • Il contesto economico di riferimento
  • Le proiezioni domestiche di Banca d’Italia
  • Lo scenario mondiale in sintesi
  • La vista macro – crescita di Prodotto interno lordo
  • Impatti energetici
  • La vista macro – l’inflazione
  • Simulazione approfondimento Russia – Ucraina: scenario analysis
  • Governo dei rischi e prospettive di sistema
• La gestione dei rischi nella normativa di rifermento
  • Le principali sfide per il sistema bancario
  • Basilea 1, 2, 3
  • Basilea un pò di ordine cronologico
  • Il perimetro normativo
  • L’ambiente regolatorio particolarmente dinamico sta cambiando le “regole del gioco”
  • Struttura dell’unione bancaria europea focus sulla supervisione e risoluzione
• Il meccanismo di vigilanza unico
  • I tre pilastri dell’unione bancaria europea
  • La “salute” delle banche considerano le dimensioni rilevanti che i regolatori hanno fatto proprie
  • Esistono 4 leve di intervento chiave per l’impostazione dei controlli interni ottimizzando il rapporto tra efficacia ed efficienza del sistema
• Nuovo processo di SREP
  • Strong overall governance to be combined with a state-of-the-art internal control system
  • Banks to establish integrated process for proactive risk management
  • Evaluation and Management of liquidity/refinancing Risks Crucial for banks to survive
• Un nuovo mondo: stessi strumenti di vigilanza?

 La funzione di Controllo dei Richi e la Compliance

• Un moderno Risk Managment
• La funzione di controllo dei rischi
  • Il ruolo della governance nell’ambito Risk
  • Risk Governance e business, approccio forward looking: dalla logica consuntiva al modello previsionale
  • Risk Governance e pianificazione strategica: meccanismi di coordinamento
  • Evoluzione della funzione di risk
  • Il presidio unitario nella gestione integrata dei rischi avviene attraverso 5 macro processi
  • Attività di governo e gestione dei rischi
  • Piano di attività della funzione – esemplificativo
  • Redditività, rischio e capitale
  • Visione integrata di redditività e rischio con riferimento all’azienda nel suo complesso, alle unità di business, ai prodotti, ai canali, ai clienti
  • Evoluzioni, aspetti caratteristici dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in banca
  • Principali applicazioni in ambito Risk Managment
  • L’evoluzione della funzione rischi
• Il ruolo della funzione compliance
  • La compliance graduata

 Il processo di Risk Identification

• Il processo di Risk Identification è l’elemento fondante di diversi processi strategici
• Il processo di Risk identification vede il passaggio da 2 a 4 dimensioni di analisi per i risk factors
• Frequenza e principali relazioni tra i fattori
• La gestione integrata dei rischi

Il Risk Appetite Framework

• Una nuova prospettiva
  • Come da circ 263, il RAF è il Framework attraverso il quale le banche definiscono la propria mission in termini di rischio
  • Il Risk Appetite Framework si integra con i principali processi aziendali
  • Il Risk Appetite Framework può essere composto da 4 componenti fondanti
  • Completezza della lista dei potenziali rischi attuali e prospettici
  • Governance: impatti a livello “executive” con forte responsabilizzazione di organi aziendali e del top managment
  • La governance definisce ruoli e responsabilità degli attori coinvolti e i flussi informativi
  • Nell’ambito della governance il RAF permea le attività delle principali strutture e organi aziendali
• Approfondimento: il ruolo della funzione compliance nel RAF
• I processi si strutturano in attività di set up, monitoraggio e mantenimento del RAF
  • L’approvazione del Risk Appetite Framework
  • Il RAF deve essere costantemente aggiornato per essere sempre adeguato al contesto operativo interno ed esterno del gruppo
• Il sistema delle metriche definisce le caratteristiche distintive di indicatori e soglie alla base del RAF
  • Le soglie di Risk Appetite si distinguono in limiti e obiettivi di rischio
  • Matrice delle metriche di Risk Appetite Framework
  • Rendere operativo il Risk Appetite Framework
  • Rendere operativo il Risk Appetite Framework – esempio: long list indicatori
  • Il processo di gestione del rischio in coerenza con i limiti e gli obiettivi di RAF si declina in
  • Un efficace sistema di reporting permette di monitorare il RAF e tutti gli altri rischi
  • Sviluppare uno strumento per la simulazione degli effetti delle scelte strategiche della banca
  • Sviluppare uno strumento per la simulazione degli effetti delle scelte strategiche sui risultati
  • Le modalità di simulazione
• Sviluppare uno strumento per la simulazione degli effetti delle scelte strategiche sui risultati
• Overview linee guida BCE sui rischi legati a clima e ambiente
  • Focus “climate change” Risk
  • Rischi climatici: integrazione nelle valutazioni del rischio credito
  • Rischi climatici: gestione dei rischi di mercato e liquidità
  • Rischi climatici: impatti sulle valutazioni del rischio operativo

 Le tecniche di comunicazione del rischio

• Informativa al pubblico (III pilastro)
  • Il risk report (III pilastro): principi generali
  • Informativa al pubblico (III pilastro)
  • La comunicazione del rischio e il reporting
• Il reporting (4 slide)
  • Il Management information system per supportare le scelte
  • Il Management information system per “tenere l rotta”
  • Il Management information system per gestire le ricovery actions