Corso Forward-Looking Value at Risk: A Deep Learning Approach

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Last Update September 24, 2024

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Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

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Programma

– Cosa si intende per Value-at-Risk (VaR)
– Il metodo Monte Carlo per la simulazione di un asset finanziario
Esempio di implementazione su foglio di calcolo Excel
– Il metodo Monte Carlo per la simulazione di un portafoglio finanziario
Esempio di implementazione su foglio di calcolo Excel
– Long-Short Term Memory (LSTM) network per il calcolo del VaR
Esempio di implementazione usando Python sulla piattaforma – Google Colaboratory
– Esercizio: calcolare il VaR di un portafoglio di tre asset

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